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Indicador de Desvio Padrão
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O desvio padrão é um indicador que mede o tamanho dos movimentos recentes de um activo para prever a volatilidade do preço no futuro.
Ele pode ajudá-lo a decidir se a volatilidade é susceptível de aumentar ou diminuir. Uma leitura de desvio padrão muito alto indica que uma mudança enorme de preço acabou de ocorrer, mas que uma diminuição na volatilidade poderia logo seguir. Uma leitura de desvio padrão muito baixo indica o contrário.
O indicador de desvio padrão faz parte do cálculo das bandas de Bollinger e é praticamente sinônimo de volatilidade.
Este indicador mede a escala de desvio de preços relacionada à média móvel. Isso significa que, se o valor dos indicadores é grande, o mercado está experimentando alta volatilidade e castiçais são bastante dispersos em torno. Por outro lado, se o valor for menor, então a volatilidade do mercado é baixa e os preços estão bastante próximos da média móvel.
O indicador de desvio padrão é fácil de interpretar, uma vez que reflete o comportamento do mercado, que por sua vez consiste em mudanças entre condições de mercado altamente ativas e lentas. Se o desvio padrão for muito baixo, ou seja, o mercado é extremamente inactivo, faria sentido esperar um pico em breve. Por outro lado, se o valor é extremamente alto, então um declínio na atividade é provável próximo a seguir.
Utilização do indicador de desvio padrão
Usando os modelos de distribuição de probabilidade permite que você crie muitas estratégias de negociação, mas o uso mais comum do indicador de desvio padrão é prever as reversões de preços com base no princípio de reversão para a média.
Retracement para a média é basicamente o princípio em que os osciladores como o índice de força relativa são construídos. Argumenta que cada desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo para que a distribuição global de preços se ajuste à distribuição padrão.
Quando usar o desvio padrão
O desvio padrão é considerado como um dos indicadores mais fiáveis disponíveis para os comerciantes, mas sob certas condições. Nos mercados de tendência onde a volatilidade é moderada ea oscilação do preço é concentrada em torno do meio da escala, o indicador do desvio padrão é uma das melhores ferramentas que você encontraria. Muitos dos métodos utilizados pelos operadores de hedge funds e pelos analistas de bancos são fortemente dependentes dos padrões de distribuição normais.
Por exemplo, se uma moeda estiver oscilando entre 1,2700 e 1,3700 por um longo período de tempo, com grande parte do movimento limitado no meio da faixa, você pode trocar o padrão assumindo regressão média com base na distribuição padrão.
Inversamente, se os preços estiverem agrupados nas margens da mesma faixa, por exemplo, em torno de 1,3600-1,3700, ou 1,2700 e 1,2800, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser padrão e usar o indicador de desvio padrão para negociação, enquanto assumindo que a regressão média pode Ser desastroso.
E isso é muito importante porque é um dos principais inconvenientes quando as médias de movimento comercial em geral também. A média dos preços será a mesma tanto em um padrão onde os preços se concentram predominantemente nas bordas da faixa e um onde eles são focados no meio. No entanto, esses dois padrões obedecem a regras completamente diferentes. Portanto, você não deve aplicar a mesma estratégia de regressão média com base em uma única leitura básica do movimento do mercado. É preciso primeiro analisar a distribuição dos preços, a faixa ea tendência de longo prazo em que eles existem para aplicar corretamente o indicador de desvio padrão.
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